La recherche sur les stratégies factorielles a révélé une multitude de nouveaux facteurs ces dernières années. Les facteurs les plus répandus aujourd'hui sont la valeur, la qualité, le momentum, la faible volatilité et la taille. La définition de ces facteurs varie considérablement d'un économiste à l'autre et d'un fournisseur à l'autre. De nombreux fournisseurs s'appuient enocre sur les définitions classiques des facteurs de Fama-French ou d'autres économistes qui ont principalement publié leurs études dans les années 1990.
Le graphique suivant montre toutefois que les deux facteurs classiques Size (taille de l'entreprise) et Value (ratio boursier) selon la définition de Fama-French ne fournissent plus de rendement excédentaire depuis quelques années.