Die Forschung zu Faktorstrategien generierte in den vergangenen Jahren eine Vielzahl weiterer Faktoren. Die heute am weitesten verbreiteten Faktoren lauten Value, Quality, Momentum, Low Volatility und Size. Dabei variiert die Definition der Faktoren stark zwischen den verschiedenen Ökonomen und Anbietern. Viele Anbieter orientieren sich nach wie vor an den klassischen Faktordefinitionen von Fama-French oder anderen Ökonomen, die ihre Studien hauptsächlich in den 1990er Jahren verfasst haben.
Folgende Grafik zeigt jedoch, dass die beiden klassischen Faktoren Size (Unternehmensgrösse) und Value (Kursbuchverhältnis) gemäss der Definition von Fama-French seit einigen Jahren keine Überrendite mehr liefern.